资金面:

　　【央行今日公开市场零投放零回笼】中国央行今日进行200亿元7天期逆回购操作，今日将有200亿元逆回购到期。资金面相对平稳，质押式回购加权利率方面，隔夜在2.62,7天在3.11,14天3.74,21天在4.32,1M在4.47。

　　同业存单：

　　AAA大行1M发在3.95，3M发在4.35%，股份制银行存单1M发在4.00%，3M发到4.50%，6M发在4.50%。

　　现券市场：

　　一级市场：

　　3年农发160412续发4.1555%，5年农发160413续发4.3468%。

　　二级市场：

　　由于周末出台的金融数据超预期，叠加周末周小川讲话“下半年中国GDP增速有望实现7% 现在需要将杠杆率降下来”，长债早盘跳空高开3bp。10年国债年内第三次触及3.70的最高点。后续将观察10年国债能否有效突破近几个月的【3.60-3.70】震荡区间。

　　国债方面，1年170017成交在3.50，3年170016成交在3.575，5年170014成交在3.72%， 7年170013成交在3.745，10年170018成交在3.705%。

　　金融债方面，1年170207成交在3.88，3y国开170209成交在4.305%，5年国开170206成交在4.35%，7年150218成交在4.46，10年国开170215成交在4.295%。

　　利率互换：

　　7D REPO fixing rate 3.10%，不变。资金这几日日内不紧，但是由于债市长债上行凶猛，另外10月下旬的缴税致未来的资金面从紧预期不散，都使得irs长端上行。repo1年收在3.54，5年收在3.88，1*5走扩到34的位置。

　　交易中心拟于10月底新增国债收益率等利率互换参考利率,相当于国债期货版的IRS。

　　国债期货：

　　国债期货在周末利空不断的冲击下，早盘跳空低开继续下挫，日内在日内均线位置附近来回震荡，尾盘依旧弱势下行。5年TF1712收在97.020，跌0.25%，10年T1712收在94.315，跌0.36%。