资金面:

周一，央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作，没有逆回购到期，净投放300亿。

资金面有一定程度收紧，随着缴税高峰的到来，流动性整体趋紧，各期限资金利率全线上扬。隔夜涨12BP至2.79%，7天涨11BP至2.91%，14天涨64BP至3.76%，21天涨15BP至4.58%，1个月涨7BP至4.08%，2个月成交在4.44,3个月成交在4.55,4个月成交在4.53。非银融入资金价格全部在4.0以上。

同业存单：

周一，同业存单发行价格与前一交易日相比，略微上行，aaa评级股份制存单1个月发在4.05，3个月发在4.40，6个月发在4.45，1年发在4.42附近。

现券市场：

一级发行方面：周一下午3、7、15年农发债招标，3Y加权利率 4.0253%，全场倍数2.41倍，边际倍数2.71倍；7Y加权利率4.3805%，全场倍数3.69倍，边际倍数4.43倍；15Y加权利率4.5026%，全场倍数2.9倍，边际倍数2.35倍。  

二级成交方面，周一现券收益率延续上周的升势，随着国债期货低开低走，现券收益率持续走高，截止收盘，长端收益率上行约5bp左右。

国债方面，1年的170003成交在3.09,3年140026成交在2.8625，5年170007成交在3.35-3.34,7年170006成交在3.50-3.52，10年期,170004从3.47gvn至3.50，尾盘均较前一个交易日上行4bp左右。

金融债方面，1y国开170204成交在3.63-3.61；3y国开150203成交在4.09；3年非国开170402成交在4.05；5y国开170206有多笔成交在4.25；6年国开160207成交在4.35-4.38，7年国开170201成交在4.37-4.38；10y国开160213从4.28gvn至4.32，170210从4.19gvn至4.215；10y非国开170405成交在4.36-4.41，170303成交在4.37-4.42；超长期20年160410有两笔成交在4.40和4.43。

利率互换：

周一，7d repo fixing: 3.44% (不变)，3m shibor fixing:4.2789%  (+0.08bp) o/n shibor fixing:2.7157%  (+9.94bp)。

irs方面，早盘5年repo反复成交在4.00左右，1年repo成交在3.66,1*5曲线利差报在33.5/33；午后irs曲线略微下行1-2bp，全天波幅较小。